Solutions logicielles de gestion des actifs et des risques pour les institutions financières
Scenarium est le moteur de valorisation obligataire, de sensibilités et de scénarios de stress développé par Quantora.
Ces cas d'usage illustrent comment Scenarium s'intègre dans vos processus de gestion des actifs et des risques.
Valorisation et stress des portefeuilles obligataires entrant dans les analyses ALM / IRRBB.
Calcul des sensibilités (durations, convexités…) et des impacts de scénarios de taux, en support aux exercices ORSA / ICAAP et au pilotage du risque de taux.
Suivre le P&L et les sensibilités d'un portefeuille obligataire sous scénarios de taux et de crédit. Analyses par émetteur, secteur, rating et devise pour les comités de risques.
Analyser l'impact de mouvements de taux sur les portefeuilles de trésorerie. Aider au choix des maturités de placement, des couvertures et au suivi des limites.
Rejouer des portefeuilles passés avec des courbes historiques ou de référence et comparer modèle vs marché.
Centraliser données, courbes, scénarios et paramètres pour disposer d'une piste d'audit exploitable dans les revues de modèles et exercices réglementaires.
Modèles, données et scénarios entièrement visibles : aucune boîte noire. Chaque résultat est traçable de bout en bout, conformément aux exigences des fonctions risques, finance et audit.
Quantora se concentre sur des solutions logicielles et analytiques pour la valorisation, les sensibilités et les scénarios de stress des portefeuilles financiers. Scenarium en est le premier produit, actuellement dédié aux portefeuilles obligataires.
Fintech indépendante, sans conflit d'intérêts. Relation directe avec les concepteurs de la solution ; la feuille de route évolue avec les besoins de nos clients.
Quantora Technologies est une fintech indépendante qui développe des solutions logicielles et des systèmes quantitatifs transparents pour la gestion des actifs et des risques des institutions financières. Nous privilégions la clarté, l'auditabilité et la fiabilité opérationnelle afin de fournir des résultats cohérents et explicables.
Founder Quantora
Avant de créer Quantora, j'ai travaillé comme manager en conseil en gestion des actifs et des risques, spécialisé dans les systèmes d'information. J'ai accompagné des banques et assureurs dans la refonte d'outils de gestion de portefeuille, la modélisation des risques (marché, crédit) et le cadrage de solutions réglementaires ou analytiques. Quantora est né de ce constat : fournir des moteurs de calcul transparents, auditables et explicables aux équipes risques et finance.
Un projet ou des enjeux sur vos portefeuilles (ALM, risque, trésorerie, audit…) ? Laissez-nous un message, nous reviendrons vers vous rapidement.
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